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Research

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전략마다 내용은 다르지만 만드는 방식은 같습니다. 어떤 전략을 개발하든 지키는 규칙과, 아이디어가 실계좌에 오르기까지 거치는 단계를 공개합니다.

Principles

여섯 가지 원칙

이 여섯 가지는 전략별로 달라지지 않습니다. 하나라도 지키지 못하면 그 전략은 실계좌에 올리지 않습니다.

  1. 가설이 최적화보다 먼저입니다
    백테스트를 돌리기 전에 시장에서 어떤 현상이 왜 반복되는지 설명합니다. 설명이 없으면 그 결과는 우연과 구분할 수 없습니다.
  2. 최고 성과보다 안정성을 택합니다
    설정값을 조금 바꾸면 무너지는 전략은 과거에만 맞춰진 것입니다. 인접한 설정 영역에서도 결과가 유지되는지를 봅니다.
  3. 개발에 쓰지 않은 데이터로 검증합니다
    파라미터를 고정한 뒤 손대지 않은 구간에서 성과가 얼마나 떨어지는지 측정합니다. 하락 폭이 정상 범위를 벗어나면 전략을 폐기합니다.
  4. 비용을 넣고 평가합니다
    스프레드, 수수료, 스왑, 슬리피지를 반영한 뒤에도 남는 것만 수익으로 봅니다.
  5. 수익보다 위험을 먼저 연구합니다
    전략이 언제 실패하는지를 먼저 정의하고, 그 조건을 문서에 공개합니다.
  6. 실계좌와 백테스트를 분리해 추적합니다
    두 결과를 하나의 수익률로 합치지 않습니다. 차이가 벌어지면 원인을 시장, 실행, 설정, 오류로 나눠 찾습니다.

Process

아이디어에서 실계좌까지

각 단계에는 통과 조건이 있습니다. 조건을 넘지 못하면 다음 단계로 가지 않고, 앞 단계로 돌아가거나 폐기합니다. 대부분의 아이디어는 세 번째 단계를 넘지 못합니다.

아이디어와 경제적 가설누가 반대편에서 손해를 보는가, 그 손해가 왜 지속되는가
데이터 점검과 기본 모델파라미터 3개 이하의 최소 버전을 먼저 만든다
백테스트와 거래비용 반영비용을 올렸을 때 어디서 손익분기에 닿는지 확인
견고성 점검설정값 격자, 월별 안정성, 시장 국면별 분리
검증 구간과 워크포워드개발에 쓰지 않은 데이터에서의 성과 하락 폭 측정
모의 운용과 소액 실계좌체결 차이를 수치화하고 틀린 가정을 찾는다
모니터링과 사후 분석손실 이벤트를 설계, 설정, 실행, 시장으로 분해

Open Tools

볼린저밴드 이탈 복귀 시그널

평균회귀의 기본 개념을 확인할 수 있는 수동매매용 지표입니다. MT4와 트레이딩뷰 버전을 조건 없이 배포합니다. 가입이나 연락처 제출을 요구하지 않습니다.

배포 링크는 준비되는 대로 이 자리에 게시합니다.

이것은 운용 중인 전략이 아닙니다.

이 지표는 밴드 이탈과 복귀라는 개념을 눈으로 확인하기 위한 공개용 모델입니다. 실제 운용 전략과는 판정 기준, 필터, 진입 방식이 모두 다릅니다. 개념을 보여주기 위한 것이지 그대로 쓰기 위한 것이 아닙니다.

Notes

작성 예정 목록

시황 전망은 쓰지 않습니다. 아래는 이미 보유한 운용 데이터로 작성할 노트입니다.